Glosario financiero

5 resultados para «sharpe»

• Sharpe / Sortino (1A / 3A) del fondo Rentabilidad ajustada al riesgo del fondo a uno y tres años: Sharpe penaliza toda la volatilidad; Sortino solo las caídas. Más alto = mejor.
• Ratio de Sharpe Rentabilidad que obtiene una inversión por cada unidad de riesgo total (volatilidad). Más alto = mejor rentabilidad ajustada al riesgo.
• Coherencia de datos (validación en origen) Resultado de la validación que el propio motor de fondos aplica a sus datos antes de publicarlos: los avisos señalan métricas a revisar (p. ej. una deriva del Sharpe entre ventanas) y un aviso crítico recomienda leer los valores del fondo con especial cautela.
• Ratio de Sortino Como el Sharpe, pero solo penaliza la volatilidad de las caídas (no los movimientos al alza). Útil para riesgo de pérdidas.
• Score del fondo y sub-scores Puntuación global del fondo y sus componentes. El score final combina: rendimiento (rentabilidad a 30d/6M/1A/3A), riesgo (volatilidad, máxima caída, riesgo sistemático vs. específico), calidad, alpha (alpha de Jensen sobre su beta), rentabilidad ajustada al riesgo (Sharpe y Sortino a 1A/3A), diversificación (tracking error y correlación con benchmarks), timing de entrada, proyección, fundamental, divisa, materias primas y alineación macro (sensibilidad a inflación/deflación). Propietarios; mayor suele ser más favorable.