Ratio de Sharpe
Rentabilidad que obtiene una inversión por cada unidad de riesgo total (volatilidad). Más alto = mejor rentabilidad ajustada al riesgo.
Fórmula
Sharpe = (Rentabilidad − Tasa sin riesgo) / Volatilidad
Fórmula estándar del sector, de dominio público. Los indicadores propios de Atlas no publican su cálculo.
Ejemplo
Fondo con 10% de rentabilidad, 2% sin riesgo y 16% de volatilidad → (10−2)/16 = 0,5.