Simulación Monte Carlo
Técnica que genera muchos escenarios posibles de precio y rentabilidad a partir de datos históricos y supuestos de mercado. No predice qué ocurrirá: muestra el RANGO de resultados plausibles y su probabilidad relativa. Es una herramienta de riesgo, complementaria a la valoración, no un sustituto de ella.
Fórmula
Miles de trayectorias aleatorias bajo una distribución de rentabilidad/volatilidad; se leen percentiles del resultado.
Fórmula estándar del sector, de dominio público. Los indicadores propios de Atlas no publican su cálculo.
Ejemplo
10.000 escenarios → el 5% peor pierde más del 30%: mide la cola de riesgo, no un único resultado central.