Betas macro
Sensibilidad medida de la acción a cinco ejes macro: inflación, crecimiento, ciclo, tipos y volatilidad. Se calcula como correlación entre los retornos semanales de la acción y las variaciones de cada serie macro, de modo que las cinco quedan acotadas entre −1 y +1 y son comparables entre sí. El signo indica la dirección y la magnitud la fuerza; complementan a los scores de escenario.
Fórmula
Correlación de Pearson entre retornos semanales de la acción y variaciones de cada serie macro; rango [−1, +1].
Fórmula estándar del sector, de dominio público. Los indicadores propios de Atlas no publican su cálculo.